使用 R 进行金融风险管理

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Q: 我什么时候能看到讲座和作业？

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本课程是创业融资：战略与创新专项课程的一部分

位教师：David Hsieh

18,819 人已注册

包含在 Coursera Plus 中

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4个模块

深入了解一个主题并学习基础知识。

4.3

（252 条评论）

中级等级

需要一些相关经验

灵活的计划

1 周在 10 小时一周

自行安排学习进度

攻读学位

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作业

28 项作业

授课语言：英语（English）

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积累特定领域的专业知识

本课程是创业融资：战略与创新专项课程专项课程的一部分

在注册此课程时，您还会同时注册此专项课程。

向行业专家学习新概念
获得对主题或工具的基础理解
通过实践项目培养工作相关技能
获得可共享的职业证书

该课程共有4个模块

本课程教您如何计算证券投资组合的收益以及量化该投资组合的市场风险，这是银行、对冲基金、保险公司以及其他金融服务和投资公司的金融市场分析师的一项重要技能。使用 Microsoft Open R 和 RStudio 的 R 编程语言，您将使用两种主要工具来计算股票投资组合的市场风险：风险价值 (VaR) 和预期缺口 (ES)。要完成本课程的作业，您需要对 R 编程有初级水平的了解。

本 Modulation 将介绍 R 和 RStudio 的使用、从不同数据源（圣路易斯联邦储备银行的 FRED 和雅虎财经）检索数据以及收益计算。

涵盖的内容

5个视频3篇阅读材料7个作业

5个视频总计28分钟

导言9分钟
从 FRED 检索数据7分钟
计算每日回报5分钟
计算长期回报2分钟
一个简单的例子3分钟

3篇阅读材料总计27分钟

练习 1 - R 和 R Studio 简介20分钟
报告课程问题5分钟
测验说明2分钟

7个作业总计165分钟

练习 2 - 从 Yahoo!Finance 检索数据15分钟
练习 3 - 计算每日收益率15分钟
练习 4--更长远的回报15分钟
测验 1.130分钟
测验 1.230分钟
测验 1.330分钟
测验 1.430分钟

本模块介绍在收益呈正态分布时，如何计算风险价值（VaR）和预期缺口（ES）。

涵盖的内容

4个视频1篇阅读材料8个作业

4个视频总计31分钟

收益分配7分钟
风险价值（VaR）7分钟
预期短缺 (ES)5分钟
使用模拟估算 VaR 和 ES11分钟

1篇阅读材料总计2分钟

测验说明2分钟

8个作业总计180分钟

练习 5 - 估算正态分布的参数15分钟
练习 6 - 估算正态分布的 VaR15分钟
练习 7 - 估算正态分布的 ES15分钟
练习 8 - 通过模拟估算 VaR 和 ES15分钟
测验 2.130分钟
测验 2.230分钟
测验 2.330分钟
测验 2.430分钟

本模块包括如何检验收益的正态性，以及在收益不呈正态分布时如何计算风险价值（VaR）和预期缺口（ES）。

涵盖的内容

4个视频1篇阅读材料7个作业

4个视频总计57分钟

非正态分布15分钟
学生 t 分布14分钟
重标度 t 分布模型14分钟
多日跨度的 VaR 和 ES12分钟

1篇阅读材料总计2分钟

测验说明2分钟

7个作业总计165分钟

练习 9 - 偏度、峰度、Jarque-Bera 正态性检验15分钟
练习 10 - 估计 Scaling Student's-t 分布的参数15分钟
练习 11 - 估计 10 天水平线上的 VaR 和 ES15分钟
测验 3.130分钟
测验 3.230分钟
测验 3.330分钟
测验 3.430分钟

本模块包括如何检验波动率聚类的存在，以及当收益出现波动率聚类时如何计算风险价值（VaR）和预期缺口（ES）。

涵盖的内容

9个视频2篇阅读材料6个作业

9个视频总计73分钟

未来分布与历史分布13分钟
波动集群7分钟
GARCH11分钟
估算：地毯式套餐9分钟
GARCH(1,1) - t4分钟
诊断测试8分钟
使用 ugarchboot 函数10分钟
使用 ugarchroll 函数5分钟
课程摘要4分钟

2篇阅读材料总计12分钟

测验说明2分钟
分享您的学习经验10分钟

6个作业总计150分钟

练习 12 - 序列相关性、波动性聚类、GARCH15分钟
练习 13 - GARCH 自举法的 VaR 和 ES15分钟
测验 4.130分钟
测验 4.230分钟
测验 4.330分钟
测验 4.430分钟

获得职业证书

将此证书添加到您的 LinkedIn 个人资料、简历或履历中。在社交媒体和绩效考核中分享。

攻读学位

当您完成本课程后，如果您被以下在线学位课程录取并注册，您的学习成绩可能会被承认为学分¹。

位教师

授课教师评分

4.6 (101个评价)

David Hsieh

Duke University

1 门课程18,819 名学生

提供方

Duke University

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人们为什么选择 Coursera 来帮助自己实现职业发展

Felipe M.

自 2018开始学习的学生

''能够按照自己的速度和节奏学习课程是一次很棒的经历。只要符合自己的时间表和心情，我就可以学习。'

Jennifer J.

自 2020开始学习的学生

''我直接将从课程中学到的概念和技能应用到一个令人兴奋的新工作项目中。'

Larry W.

自 2021开始学习的学生

''如果我的大学不提供我需要的主题课程，Coursera 便是最好的去处之一。'

Chaitanya A.

''学习不仅仅是在工作中做的更好：它远不止于此。Coursera 让我无限制地学习。'

学生评论

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已于 Jan 22, 2023审阅

The material was concise and reinforced what I had learned.

已于 Mar 20, 2021审阅

Challenging, but worthwhile -- would recommend approaching over weeks, and not rushing through.Do not need a strong background in Statistics, but would definitely help understand the terminology.

已于 May 16, 2020审阅

The concepts are beautifully explained. This course requires basic understanding of Risk management and R coding. Thank you for such a good learning experience. Best of Luck

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