使用 Python 构建和分析投资组合入门

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使用 Python 构建和分析投资组合入门

Q: 我什么时候能看到讲座和作业？

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本课程是使用 Python 和机器学习进行投资管理专项课程的一部分

位教师：Vijay Vaidyanathan, PhD

77,794 人已注册

包含在中

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4个模块

深入了解一个主题并学习基础知识。

4.8

（1,463 条评论）

3 周完成

在 10 小时一周

灵活的计划

自行安排学习进度

94%

大多数学生喜欢此课程

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您将学到什么

直观了解现代投资组合构建技术背后的基本理论
编写自定义 Python 代码，估算风险和收益参数
利用强大的 Python 优化库，构建科学、系统的多元化投资组合
用 Python 构建自定义实用程序，以测试和比较投资组合策略

您将获得的技能

要了解的详细信息

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作业

4 项作业

授课语言：英语（English）

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积累特定领域的专业知识

本课程是使用 Python 和机器学习进行投资管理专项课程专项课程的一部分

在注册此课程时，您还会同时注册此专项课程。

向行业专家学习新概念
获得对主题或工具的基础理解
通过实践项目培养工作相关技能
获得可共享的职业证书

该课程共有4个模块

近年来，计算方法改变了投资管理实践。本课程介绍了基础科学，旨在让您透彻理解这一科学基础。不过，我们不会仅仅解释科学，而是会帮助您以实用的方式在此基础上更上一层楼，重点是在 Python 编程语言中动手实现这些想法。

本课程是 "资产管理中的数据科学和机器学习 "四门专业课程中的第一门，但也可以单独学习。在本课程中，我们将讲解投资科学的基础知识，并在学习过程中对每个概念进行实际应用。我们将从风险和收益的基础知识开始，迅速深入到包括多个诺贝尔奖获奖概念在内的一系列主题。我们将介绍现代最先进的投资管理和投资组合构建中一些最流行的实用技术。当我们在讲课视频中讲述理论和数学知识时，我们也会用 Python 来实现这些概念，你可以和我们一起编写代码，这样你就能深刻而实用地理解这些方法是如何工作的。学习结束时，您不仅将对投资管理中的现代计算方法有一个基础性的了解，还将掌握这些方法的实际应用。

涵盖的内容

14个视频6篇阅读材料1个作业1个讨论话题1个非评分实验室

14个视频总计225分钟

欢迎视频3分钟
安装 Anaconda3分钟
回报的基本要素10分钟
实验课--返回的基础知识29分钟
风险与回报的衡量标准9分钟
实验室课程--风险调整后收益28分钟
测量最大回撤10分钟
实验室会议-缩减30分钟
偏离正常值9分钟
实验室课程--建立自己的模块12分钟
下行风险措施8分钟
实验课--与正常值的偏差30分钟
估算风险价值10分钟
实验课--半偏差、VAR 和 CVAR27分钟

6篇阅读材料总计47分钟

供您使用的材料5分钟
实验课材料10分钟
模块 1- 要点2分钟
"偏离正常值 "视频中的错误陈述10分钟
半偏差10分钟
测验前10分钟

1个作业总计60分钟

模块 1 分级测验60分钟

1个讨论话题总计10分钟

资产回报率非正态性的证据10分钟

1个非评分实验室总计60分钟

代码和数据60分钟

涵盖的内容

10个视频1篇阅读材料1个作业1个讨论话题

10个视频总计172分钟

金融业唯一的免费午餐11分钟
实验课--效率前沿--第 1 部分23分钟
马科维茨优化和有效前沿9分钟
应用 quadprog 绘制有效边界11分钟
实验课--资产效率边界--第 2 部分20分钟
实验课--应用 Quadprog 绘制有效边界38分钟
基金分离定理与资本市场线7分钟
实验课--定位最大夏普比率投资组合25分钟
马科维茨分析缺乏稳健性5分钟
实验室会议--在有效边界上绘制 EW 和 GMV 图20分钟

1篇阅读材料总计2分钟

模块 2 - 要点2分钟

1个作业总计60分钟

模块 2 分级测验60分钟

1个讨论话题总计10分钟

投资组合优化方法的优点和局限性10分钟

涵盖的内容

15个视频4篇阅读材料1个作业1个讨论话题

15个视频总计236分钟

多样化的局限性8分钟
实验课--多样化的极限--第一部分19分钟
实验课--多样化的局限性--第二部分22分钟
CPPI 简介 - 第一部分7分钟
CPPI 简介 - 第二部分10分钟
实验室会议--PPPI 和缩编限制--第一部分29分钟
实验室会议-CPPI 和缩编限制-第二部分28分钟
用随机漫步模拟资产回报10分钟
蒙特卡罗模拟6分钟
实验室会议--随机漫步和蒙特卡罗22分钟
分析 CPPI 战略11分钟
实验室课程--安装 IPYWIDGETS5分钟
设计和校准 CPPI 战略12分钟
实验室会议--CPPI 和 GBM 的蒙特卡罗模拟互动图--第一部分19分钟
实验室会议--CPPI 和 GBM 的蒙特卡罗模拟互动图--第二部分21分钟

4篇阅读材料总计27分钟

模块 3 - 要点2分钟
ipywidgets 安装 - 信息5分钟
gbm 功能10分钟
模块 3 分级测验开始前的指导10分钟

1个作业总计45分钟

第 3 单元分级测验45分钟

1个讨论话题总计10分钟

组合保险战略的优点和局限性10分钟

涵盖的内容

12个视频5篇阅读材料1个作业1个讨论话题

12个视频总计327分钟

从资产管理到资产负债管理7分钟
实验课--价值、负债和资金比率的呈现22分钟
负债对冲组合12分钟
实验课--IR 模型和现金债券与 ZC 债券68分钟
负债驱动型投资（LDI）10分钟
实验室会议--责任驱动型投资51分钟
选择政策组合14分钟
实验课--利用 CIR 对附息债券进行蒙特卡罗模拟33分钟
超越 LDI11分钟
实验课--PSP 和 GHP 之间的简单风险预算编制44分钟
负债友好型股票投资组合10分钟
实验室会议--PSP 和 LHP 之间的动态风险预算编制40分钟

5篇阅读材料总计159分钟

模块 4 - 要点2分钟
动态负债驱动投资策略：养老基金新投资范式的出现？90分钟
责任驱动型投资60分钟
模块 4 分级测验开始前的指导2分钟
待续 (1)5分钟

1个作业总计60分钟

模块 4 分级测验60分钟

1个讨论话题总计10分钟

资产负债管理的优点和局限性10分钟

获得职业证书

将此证书添加到您的 LinkedIn 个人资料、简历或履历中。在社交媒体和绩效考核中分享。

位教师

授课教师评分

4.9 (486个评价)

Vijay Vaidyanathan, PhD

EDHEC Business School

2 门课程82,749 名学生

提供方

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专项课程

人们为什么选择 Coursera 来帮助自己实现职业发展

Felipe M.

自 2018开始学习的学生

''能够按照自己的速度和节奏学习课程是一次很棒的经历。只要符合自己的时间表和心情，我就可以学习。'

Jennifer J.

自 2020开始学习的学生

''我直接将从课程中学到的概念和技能应用到一个令人兴奋的新工作项目中。'

Larry W.

自 2021开始学习的学生

''如果我的大学不提供我需要的主题课程，Coursera 便是最好的去处之一。'

Chaitanya A.

''学习不仅仅是在工作中做的更好：它远不止于此。Coursera 让我无限制地学习。'

学生评论

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1,463 条评论

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已于 Aug 5, 2020审阅

There is a tremendous amount of material to be learned in this course and it is quite challenging material but for anyone interested in this topic I think the instruction is excellent.

已于 Mar 22, 2020审阅

Highly recomand you to type all the codes in Lab-Session, after this course you will improve both of your programming skills and theoretical fundament in investment management.

已于 Dec 8, 2019审阅

The course is great, I enjoyed very detailed Python labs, they taught me a lot. But almost no support from the staff in the forums. If you don't understand something, you are on your own.

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