本课程的重点是捕捉利率的演变,并深入探讨信用衍生工具。在第一单元中,我们将讨论期限结构网格模型和现金账户,然后分析固定收益衍生品,如期权、期货、Caplet 和 Floorlet、掉期和掉期互换。在第二个模块中,我们将研究固定收益证券背景下的模型校准,并将其扩展到其他资产类别和工具。学员将使用 Excel 操作模型校准,并将其应用于 Black-Derman-Toy (BDT) 模型中的付款人掉期定价。第三个模块介绍信用衍生工具,随后重点介绍信用违约掉期的建模和定价。在第四模块中,将向学员介绍证券化的概念,特别是资产支持证券(ABS)。接下来将讨论抵押贷款支持证券(MBS)和相关的抵押贷款数学。最后一个模块将深入探讨抵押抵押债券(CMO)的介绍和定价。
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Felipe M.
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AJ
已于 Jul 17, 2023审阅
Very well-explained concepts with perfect slides and assignments!
YW
已于 Feb 25, 2022审阅
Very nice course having both theoretical depth and also practical depth. So appreicated to be able to learn from knowlegable instructors with just a little money. Great job!
MK
已于 Oct 6, 2022审阅
Course was quite informative.Questions in the assginments were useful to understand the concepts thoroughly.



