本课程为了解用于制定市场风险管理战略的框架奠定了基础。您将识别与各类金融工具相关的市场风险。您还将学习估算各类投资相关风险的技术。课程结束时，您将能够选择最有效的衍生工具来管理单一资产和资产组合的风险，制定管理资产组合风险的资产选择策略，并建立与单一资产和资产组合相关的风险模型。

学员将完成一个项目，内容涉及全球多元化股票投资组合的风险估计和分析。投资组合将包括美国、日本、香港和德国股票指数的分配。将使用 2020 年 3 月之前两年的数据，将各指数货币的每日回报转换为美元回报。将使用等权重样本和指数加权样本计算投资组合的风险价值和预期亏损。然后，学员将获得一个新的两年期数据集，其中包括截至 2020 年 8 月的市场数据。要求他们使用风险价值和预期亏空重新评估投资组合的风险。